引用本文： 董跃武.欧式双向期权的定价问题[J].同济大学学报（医学版）,1999,(6):71-73.    [点击复制] .Pricing of Bi-direction European Option[J].同济大学学报（医学版）,1999,(6):71-73.   [点击复制] 【打印本页】 【在线阅读全文】【下载PDF全文】 【查看/发表评论】【下载PDF阅读器】【关闭】 ←前一篇|后一篇→ 过刊浏览    高级检索 本文已被：浏览 443次   下载 118次 码上扫一扫！ 欧式双向期权的定价问题 0 字体:加大+|默认|缩小- () 摘要: 在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,利用著名的Black-Scholes公式讨论了欧式双向期权的定价问题,并给出了定价公式. 关键词:  随机微分方程,Black-Scholes模型,欧式双向期权,定价公式 DOI： 修订日期：1998-01-09 基金项目: Pricing of Bi-direction European Option () Abstract: Key words:

您是第5122174位访问者
版权所有《同济大学学报（医学版）》编辑部
主管单位：教育部 主办单位：同济大学
地　　址： 上海四平路1239号 邮编：200092 电话：021-65980705 E-mail： yxxb@tongji.edu.cn
本系统由北京勤云科技发展有限公司设计